не удивительно, что xml-парсер ругается при открытии html. для xml характерны жесткие правила, например, каждый тег должен быть закрытым. если бы файл был написан, скажем, на xhtml, то, думаю, проблемы бы не было.
к сожалению, чем разобрать структуру не знаю. мб каким-нибудь DOM парсером... думаю, лучше спросиь на delphi форуме

AnalogXP, структура файла простейшая, напиши свой парсер за 10-30 минут.

Ну, например, читать этот файл построчно и обрабатывать строки в которых присутствует "A HREF=", вырезать ссылку и комментарий, который начинается со второго ">", а заканчивается на "</A>"

По-видимому, дата создания (добавления) и идентификатор.

Собственно,
Закладки – Управление закладками – справа узкий элемент-столбец – стилизованная таблица с наблой (треугольничком) – выбрать, что отображать.
И все это как-то хранится в *.html