Не встречал такого поведения.
Но использовать встроенный фаервол не рекомендуют, толку от него немного.
Если есть возможность, покупай Outpost. Если нет, то рекомендую к использованию wipfw. Он бесплатный, забрать можно с http://wipfw.sourceforge.net/
Автор программы русский, документация представлена на русском. Но придется повозиться в консоли...
По крайней мере меня он устраивает от и до.
Его же я тестировал на онлайн-тестах, все показали полную безопасность от угроз извне...
Документацию по его настройке можно также посмотреть на http://www.pgpru.com/wiki/VijjViki/MeshokInformacii?v=184y
Я описал только основные сервисы, что использую сам...