Если ссылки на всё это добро есть на страницах.
1. В фаерфоксе -- scrapbook. Спайдерзиллу не предлагаю, так как это не расширение, а бред сумасшедшего. В него встроена программа httrack. Да прямо так и встроена, причем даже не вся, а огрызок. Лучше найдите эту прогу отдельно. Отдельно она намного удобнее.
2. Без фаерфокса -- взять тот же httrack (отдельно от спайдерзиллы) и пользоваться. Или Teleport Pro, Offline Explorer Enterprise. Правда это уже платные программы...

Дело в том что на нужном сайте ссылки не даны на одной странице.
а сделано так: дан список ссылок а в каждой отдельно ссылке  дана ссылка на скачиваемый файл.
Но все файлы вроде лежат в одной папке (на сервере). как скачать эти все файла?

Lain_13, вначале не совсем поняла суть проблемы, поэтому предложила Clipmarks. Кстати, не смотря на то, что это расширение менее функционально, мне оно понятнее из-за яркого визуального выделения фрагментов страницы (подобным я частенько пользуюсь). Но, действительно, это уже другая тема.

По теме:
   Пробовала ScrapBook'ом закачивать файлы напрямую с серверов муз.сайта ссылка удалена - вроде бы принцип тот же, что и описывал kirovic: есть список файлов, кликаешь по названию файла (в данном случае песни), переходишь на страницу с описанием, далее (снова кликаешь на название) - на вторичную страницу с описанием и ссылкой "Скачать", после которой уже скачивается выбранный файл (а вторичная страница с описанием меняется на "пустую" с надписью "Если скачка не началась...(бла бла)..").
   Так вот, у меня ScrapBook скачивает "пустую" страницу (которая с надписью "Если скачка не началась..."), при запуске которой тут же выскакивает окошко с вариантами загрузки файла. Я предполагаю, что если в настройках браузера поставить "закачивать/принимать автоматически" такие-то файлов (допустим, .mp3) или с такого-то адреса (адрес сервака, а не сайта, откуда ссылки), то файлы будут закачаны на комп автоматом.

   Другой эксперимент: попытка закачать все архивы со страницы, скажем 4^ой, сайта YellowIcons.com. Удачно! Правой кнопкой мыши на странице -> "Захванить страницу как..." -> в настройках указала скачивать архивы, ссылки глубиной 4 уровня (можно было и меньше, но для перестраховки поставила большее значение) -> "Сохранить страницу" -> открылось окошко с ссылками, среди которых были нужные мне архивы (остальные - html страницы. Как настроить Scrapbook на скачку только файлов (допустим, только архивов), пока, к сожалению, не ведаю. Если кто знает, подскажите пожалуйста!). Ну собссно и все. Как все закачалось, открываю папку и любуюсь результатом - все нужные файлы у меня на компе - красота!

Замечание п. 4.10
Sergeys

А можно ли выкачать сам сайт с его исходниками ?