Действительно, меню "Закладки" не поддерживает выделение нескольких элементов. Да, вы можете подцепить мышью одну закладку и перенести его в другую папку, но это долгий и утомительный процесс.
В таком случае лучше использовать "Собранное". Для этого из меню "Закладки" откройте пункт "Управление закладками". Раскройте пункт "Меню закладок", щелкнув по плюсику. Здесь уже работает выделение объектов. Все стандартно. Удержание Ctrl добавляет закладки по одной, Shift - сразу группу от предыдущей позиции указателя до текущей строки. После выделения можно перетащить мышью группу в новую папку.