Привет
Если на каком либо сайте скачивать файл Firefox - ом ( то есть его встроенным менеджером закачки),
то после клика по кнопки  сайта, но до того как кликнуть  "ОК" в окошке браузера, возникающего после этого,
Firefox уже что то скачивает такого вида   ....\FHDsokdm.exe.part., причем не папку куда файл загружается, а во временную папку.

Это какой то временный файл?
Зачем его создает Firefox?
И что там содержится - часть файла который пользователь хотел скачивать, но еще не подтвердил это, в самом браузере?

Ага. Это фича такая. Не отключается.

Если вы скачиваете "***.exe" то ничего удивительного, приготовился принимать данные через этот (****.exe.part)временный файл.
Если вы хотите открыть, то он будет скачиваться во временную папку.
Если хотите сохранить, то он появится в папке загрузки.
После полного скачивания "****.exe" ****.exe.part будет автоматически удален.

Так что не волнуйтесь так и должно быть

Предварительно скачивается весь файл  целиком (и к нему добавляется расширение)  или часть файла?

вобщемто пользователь уже подтвердил нажав на ссылку, а фф спрашивает что делать с тем что начало качаться по команде юзера.
если не хотите чтоб качал до подтвержения используйте пкм по ссылке - Сохранить объект как...
а файлы с расширением .part это временный файл куда идёт закачка, после скчивания он переименовывается так как это задал пользователь.